Retornos do portfólio durante a crise
A primeira etapa para quantificar os efeitos da incerteza em um portfólio financeiro é examinar o retorno do portfólio. Você considerará uma carteira de quatro ações de bancos de investimento, que foram instigadores e vítimas da crise financeira global.
Os bancos são Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley. Os preços de fechamento das ações no período de 2005 a 2010 estão disponíveis no portfolio DataFrame. Você usará isso para examinar as mudanças drásticas de preço durante o auge da crise, entre 2008 e 2009. Você também verá a volatilidade do portfolio_returns resultante, supondo um portfólio ponderado igual com pesos armazenados na lista weights.
Neste e em todos os exercícios futuros, numpy, pandas e matplotlib.pyplot estão disponíveis como np, pd e plt, respectivamente.
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento quantitativo de riscos em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()