Covariância de ativos e volatilidade da carteira
Agora que você analisou o retorno da carteira de bancos de investimento, é hora de avaliar o risco da carteira usando a matriz de covariância para determinar a volatilidade.
Primeiro, você vai calcular a covariância entre asset_returns e identificar qual dos bancos teve a maior volatilidade durante o período da crise de 2008-2009.
Depois, dados os weights de uma carteira com pesos iguais, você vai encontrar a volatilidade anualizada da carteira para esse período usando portfolio_returns.
Por fim, você vai usar uma janela de 30 dias para criar uma série temporal da volatilidade e visualizar isso em um gráfico.
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento Quantitativo de Risco em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Generate the covariance matrix from portfolio asset's returns
covariance = asset_returns.____
# Annualize the covariance using 252 trading days per year
covariance = covariance * ____
# Display the covariance matrix
print(covariance)