Covariância de ativos e volatilidade da carteira
Agora que você examinou o retorno da carteira de bancos de investimento, é hora de avaliar o risco da carteira usando a matriz de covariância para determinar a volatilidade da carteira.
Primeiro, você calculará a covariância entre asset_returns e identificará quais dos bancos tiveram a maior volatilidade durante o período da crise de 2008-2009.
Em seguida, dado o weights de uma carteira ponderada por igual, você encontrará a volatilidade anualizada da carteira para esse período usando portfolio_returns.
Por fim, você usará uma janela de 30 dias para criar uma série temporal da volatilidade e visualizá-la com um gráfico.
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento quantitativo de riscos em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício preenchendo este código de exemplo.
# Generate the covariance matrix from portfolio asset's returns
covariance = asset_returns.____
# Annualize the covariance using 252 trading days per year
covariance = covariance * ____
# Display the covariance matrix
print(covariance)