Agora é hora de expandir seu conjunto de ferramentas de otimização de portfólio com medidas de risco, como o valor em risco (VaR) e o valor condicional em risco (CVaR). Para fazer isso, você usará bibliotecas Python especializadas, incluindo pandas, scipy e pypfopt. Você também aprenderá a reduzir a exposição ao risco usando o modelo Black-Scholes para proteger um portfólio de opções.