Eventos extremos durante a crise
Você pode usar a distribuição de Valor Extremo Generalizado (GEV) para examinar os valores extremos nas perdas da General Electric (GE) durante a crise financeira de 2008 e 2009.
Esse período coincidiu com a crise de liquidez do GE e sua eventual necessidade de um investimento de emergência de $3 bilhões de Warren Buffet, da Berkshire Hathaway, para evitar a inadimplência de suas obrigações de papel comercial.
GEVocê pode acessar o site losses e as perdas máximas semanais weekly_max, bem como a distribuição GEV genextreme de scipy.stats.
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento quantitativo de riscos em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício preenchendo este código de exemplo.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()