Eventos extremos durante a crise
Você pode usar a distribuição Generalized Extreme Value (GEV) para examinar valores extremos nas perdas da General Electric (GE) durante a crise financeira de 2008 e 2009.
Esse período coincidiu com a crise de liquidez da GE e a necessidade de um investimento emergencial de US$ 3 bilhões de Warren Buffet, da Berkshire Hathaway, para evitar o calote em suas obrigações de commercial paper.
As losses da GE e as perdas máximas semanais weekly_max estão disponíveis, assim como a distribuição GEV genextreme do scipy.stats.
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento Quantitativo de Risco em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()