Precificação de opções e o ativo subjacente
As opções são essencialmente apostas sobre a evolução futura do preço do ativo subjacente.
Por exemplo, uma opção de venda é valiosa quando o preço à vista (de mercado) cai abaixo do preço de exercício da opção. O titular da opção pode exercer a opção de vender o subjacente ao preço de exercício \(X\) e comprá-lo de volta ao preço à vista \(S < X\), obtendo lucro \(X - S\).
Neste exercício, você avaliará e visualizará uma opção de venda europeia sobre a ação IBM
, aplicando novamente a fórmula de precificação Black-Scholes, à medida que o valor à vista \(S\) muda.
O strike X
= 140, o tempo até o vencimento T
é de 1/2 ano e a taxa de juros sem risco é de 2%.
A volatilidade anualizada de IBM
está disponível como sigma
, e o eixo de plotagem option_axis
está disponível para você adicionar seu gráfico.
Você pode encontrar o código-fonte da função black_scholes()
aqui.
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento quantitativo de riscos em Python
Instruções de exercício
- Defina
IBM_spot
como sendo as primeiras 100 observações dos dados da série de tempo de preço à vistaIBM
. - Calcule a matriz Numpy
option_values
, iterando por uma enumeração deIBM_spot
e usando a fórmula de preçoblack_scholes()
. - No gráfico
option_values
, você verá a relação entre as alterações no preço à vista (em azul) e as alterações no valor da opção (em vermelho).
Exercício interativo prático
Experimente este exercício preenchendo este código de exemplo.
# Select the first 100 observations of IBM data
IBM_spot = IBM[:____]
# Initialize the European put option values array
option_values = np.zeros(IBM_spot.size)
# Iterate through IBM's spot price and compute the option values
for i,S in enumerate(____.values):
option_values[i] = black_scholes(S = ____, X = 140, T = 0.5, r = 0.02,
sigma = ____, option_type = "put")
# Display the option values array
option_axis.plot(____, color = "red", label = "Put Option")
option_axis.legend(loc = "upper left")
plt.show()