CVgerenciamento de risco aR e a crise
Neste exercício, você obterá o portfólio de 95% CVaR-minimizing para 2005-2006, 2007-2008 e 2009-2010. Esses são os períodos (ou "épocas") antes, durante e depois da crise.
Para ajudar com isso, os retornos de ativos em returns_dict estão disponíveis como um dicionário Python, com chaves de época 'before', 'during' e 'after'.
Os portfólios de volatilidade mínima também são salvos em um dicionário chamado min_vol_dict, com as mesmas chaves - não deixe de verificá-los no console.
Depois de derivar os portfólios CVaR-minimizing de cada época, você os comparará com os portfólios min_vol_dict. Isso mostrará como o gerenciamento ativo de risco contra perdas condicionais altera os pesos da carteira.
A classe EfficientCVaR está disponível.
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento quantitativo de riscos em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Initialize the efficient portfolio dictionary
ec_dict = ____
# For each epoch, assign an efficient frontier cvar instance to ec
for x in ['before', 'during', ____]:
ec_dict[x] = ____(None, returns_dict[____])