Máximos por bloco
Até agora, você trabalhou com um portfólio de quatro bancos de investimento no período de 2005 a 2010. Agora, vamos focar em um único ativo — a ação da General Electric — no mesmo período e aplicar a teoria de valores extremos à sua série temporal.
Neste exercício, você vai analisar a série temporal dos máximos por bloco das losses da GE ao longo de 2008–2009, usando o método .resample() para três comprimentos de bloco diferentes: uma semana, um mês e um trimestre, visualizando cada série em um gráfico usando os objetos de plotagem axis_*.
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento Quantitativo de Risco em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()