Máximos do bloco
Até agora, você trabalhou com uma carteira de quatro bancos de investimento no período de 2005 a 2010. Agora você se concentrará em um único ativo, as ações da General Electric, para o mesmo período e aplicará a teoria do valor extremo à sua série temporal.
Neste exercício, você examinará a série temporal de blocos máximos para GE's losses no período de 2008 a 2009, usando o método .resample() para três durações de bloco diferentes: uma semana, um mês e um trimestre, visualizando cada série em um gráfico usando os objetos de gráfico axis_*.
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento quantitativo de riscos em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício preenchendo este código de exemplo.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()