Qual distribuição?
Muitas vezes é difícil selecionar inicialmente como representar uma distribuição de perdas. Uma comparação visual entre diferentes distribuições ajustadas geralmente é um bom ponto de partida.
As distribuições norm
, skewnorm
, t
e gaussian_kde
estão disponíveis. Suas estimativas ajustadas do portfólio disponível do banco de investimento losses
de 2007 a 2008 são exibidas no objeto plt.figure(1)
, que você pode mostrar.
Crie uma nova figura e trace um histograma do portfólio losses
usando plt.hist(losses, bins = 50, density = True)
. Usando esse histograma para comparação, qual(is) distribuição(ões) em plt.figure(1)
se encaixa(m) melhor em losses
?
Este exercício faz parte do curso
Gerenciamento quantitativo de riscos em Python
Exercício interativo prático
Transforme a teoria em ação com um de nossos exercícios interativos
