Qual distribuição?

Muitas vezes é difícil escolher inicialmente como representar uma distribuição de perdas. Uma comparação visual entre diferentes distribuições ajustadas costuma ser um bom começo.

As distribuições norm, skewnorm, t e gaussian_kde estão disponíveis. Suas estimativas ajustadas das losses de carteiras de bancos de investimento de 2007 a 2008 são exibidas no objeto plt.figure(1), que você pode mostrar.

Crie uma nova figura e faça um histograma das losses da carteira usando plt.hist(losses, bins = 50, density = True). Usando esse histograma para comparação, quais distribuições em plt.figure(1) melhor ajustam as losses?