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Ruptura estrutural na crise: II

O vídeo identificou uma ruptura estrutural para uma relação simples entre o tamanho da população e o tempo na China. Neste e no próximo exercício, você vai usar a relação mais rica de um modelo de fatores entre os retornos da carteira e as inadimplências de hipotecas do Capítulo 1 para testar uma ruptura estrutural por volta de 2008, calculando a estatística de teste de Chow para o modelo de fatores.

Primeiro, depois de importar a API do statsmodels, você vai rodar uma regressão OLS para 2005–2010, com os retornos mínimos trimestrais port_q_min como variável dependente e as inadimplências de hipotecas mort_del como variável independente (mais um termo de intercepto).

Anote a soma dos resíduos ao quadrado ssr_total do result da regressão (isso será fornecido no próximo exercício para ajudar a derivar a estatística do teste de Chow).

Este exercício faz parte do curso

Gerenciamento Quantitativo de Risco em Python

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Instruções do exercício

  • Importe a API do statsmodels.
  • Adicione um termo de intercepto à regressão.
  • Use OLS para ajustar port_q_min em função de mort_del.
  • Extraia e exiba a soma dos resíduos ao quadrado.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Import the statsmodels API to be able to run regressions
import ____.____ as sm

# Add a constant to the regression
mort_del = sm.____(mort_del)

# Regress quarterly minimum portfolio returns against mortgage delinquencies
result = sm.____(port_q_min, ____).fit()

# Retrieve the sum-of-squared residuals
ssr_total = result.____
print("Sum-of-squared residuals, 2005-2010: ", ssr_total)
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