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Quebra estrutural da crise: II

O vídeo identificou uma quebra estrutural para uma relação simples entre o tamanho da população e o tempo na China. Neste exercício e no seguinte, você usará a relação mais rica do modelo de fator entre os retornos da carteira e a inadimplência de hipotecas do Capítulo 1 para testar uma quebra estrutural por volta de 2008, calculando a estatística de teste de Chow para o modelo de fator.

Primeiro, depois de importar o statsmodels API, você executará uma regressão OLS de 2005 a 2010, com retornos mínimos trimestrais port_q_min como variável dependente e inadimplência de hipotecas mort_del como variável independente (mais um termo de interceptação).

Anote a soma dos resíduos ao quadrado ssr_total da regressão result (isso será fornecido no próximo exercício para ajudar a derivar a estatística do teste de Chow).

Este exercício faz parte do curso

Gerenciamento quantitativo de riscos em Python

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Instruções de exercício

  • Importar o statsmodels API.
  • Adicione um termo de interceptação à regressão.
  • Use OLS para ajustar port_q_min a mort_del.
  • Extraia e exiba a soma dos resíduos quadrados.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício preenchendo este código de exemplo.

# Import the statsmodels API to be able to run regressions
import ____.____ as sm

# Add a constant to the regression
mort_del = sm.____(mort_del)

# Regress quarterly minimum portfolio returns against mortgage delinquencies
result = sm.____(port_q_min, ____).fit()

# Retrieve the sum-of-squared residuals
ssr_total = result.____
print("Sum-of-squared residuals, 2005-2010: ", ssr_total)
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