1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Connected

演習

Wykres duration a czynnik

Sporządzenie wykresu duration w zależności od czynnika – takiego jak termin zapadalności, kupony czy rentowność – to świetny sposób, by zobaczyć, jak dany czynnik wpływa na duration obligacji.

W lekcji wideo narysowaliśmy wykres duration w zależności od terminu zapadalności. W tym ćwiczeniu zrobisz to samo dla stopy kuponowej. Użyjesz obligacji 10-letniej z rentownością 5% i wartością nominalną 100 USD.

numpy, numpy_financial, pandas i matplotlib zostały już zaimportowane odpowiednio jako np, npf, pd i plt.

指示

100 XP
  • Utwórz tablicę kuponów od 0 do 10 z krokiem 0,1 i przekształć ją w DataFrame biblioteki pandas.
  • Dodaj do DataFrame cztery dodatkowe kolumny: price, price_up, price_down i duration dla obligacji.
  • Narysuj wykres z bond_coupon na osi x i duration na osi y.