Korekta wypukłości
Obliczenie korekty wypukłości obligacji to kolejny krok w wykorzystaniu duracji i wypukłości do przewidywania zmian cen obligacji. W tym ćwiczeniu obliczysz korektę wypukłości dla 10-letniej obligacji zerokuponowej o rentowności 5% i wartości nominalnej 100 USD.
Przypomnij sobie, że wzór na korektę wypukłości ma postać:
\( Convexity \ Adjustment = 0.5 \times \ Dollar \ Convexity \times 100^2 \times (\Delta y)^2\)
numpy_financial zostało już zaimportowane jako npf.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Wyznacz korektę wypukłości dla 10-letniej obligacji zerokuponowej i wyświetl wynik.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Find price of 10 year zero coupon bond with a 5% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity and dollar convexity of the bond
convexity = ____
dollar_convexity = ____
# Find the convexity adjustment and print the result
convexity_adjustment = ____
print("Convexity adjustment: ", ____)