1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Wykres wypukłości względem czynnika

Innym sposobem sprawdzenia, jak dany czynnik wpływa na wypukłość obligacji, jest bezpośrednie wykreślenie zależności między tym czynnikiem a wypukłością obligacji.

W tym ćwiczeniu wycenisz 20-letnią obligację z kuponem 6% i wartością nominalną 100 USD, a następnie wyznaczysz wypukłość tej obligacji dla różnych poziomów rentowności.

numpy, numpy_financial, pandas oraz matplotlib zostały już zaimportowane jako np, npf, pd i plt.

Instrukcje

100 XP
  • Utwórz tablicę rentowności obligacji od 0 do 20 z krokiem 0,1 i przekształć ją w obiekt DataFrame biblioteki pandas.
  • Wyznacz cenę obligacji, przesuń rentowności w górę i w dół, przelicz ceny, a następnie oblicz wypukłość obligacji.
  • Narysuj wykres, na którym oś x przedstawia rentowności obligacji, a oś y – wypukłość.