1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Connected

вправа

Duration procentowy i duration w dolarach

Duration w dolarach oraz DV01 są powszechniej stosowane w praktyce do szybkiego pomiaru ryzyka stopy procentowej obligacji lub portfela. Można je również wykorzystać w przypadku innych instrumentów finansowych, które są narażone na ryzyko stopy procentowej.

W tym ćwiczeniu obliczysz duration w dolarach oraz DV01 dla obligacji o terminie zapadalności 30 lat, stopie kuponowej 3,5%, rentowności do wykupu 5% i wartości nominalnej 100 USD.

numpy_financial zostało już zaimportowane jako npf.

Інструкції

100 XP
  • Oblicz duration obligacji 30-letniej ze stopą kuponową 3,5% i rentownością 5% w standardowy sposób.
  • Oblicz duration w dolarach dla tej obligacji.
  • Oblicz DV01 dla tej obligacji.