Duration procentowy i duration w dolarach
Duration w dolarach oraz DV01 są powszechniej stosowane w praktyce do szybkiego pomiaru ryzyka stopy procentowej obligacji lub portfela. Można je również wykorzystać w przypadku innych instrumentów finansowych, które są narażone na ryzyko stopy procentowej.
W tym ćwiczeniu obliczysz duration w dolarach oraz DV01 dla obligacji o terminie zapadalności 30 lat, stopie kuponowej 3,5%, rentowności do wykupu 5% i wartości nominalnej 100 USD.
numpy_financial zostało już zaimportowane jako npf.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Oblicz duration obligacji 30-letniej ze stopą kuponową 3,5% i rentownością 5% w standardowy sposób.
- Oblicz duration w dolarach dla tej obligacji.
- Oblicz DV01 dla tej obligacji.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)