1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Wykorzystanie krzywizny linii cena/rentowność

Oprócz nachylenia linii cena/rentowność, które pozwala oszacować durację obligacji, możesz też wykorzystać jej krzywiznę do oszacowania wypukłości obligacji.

W tym ćwiczeniu utworzysz wykres cena/rentowność dla dwóch obligacji, aby sprawdzić, która z nich ma większą wypukłość. Obie obligacje będą wypłacać roczny kupon w wysokości 5%, mieć rentowność 5% i wartość nominalną 100 USD, jednak pierwsza będzie obligacją 5-letnią, a druga 20-letnią.

Biblioteki numpy, numpy_financial, pandas i matplotlib zostały już zaimportowane jako np, npf, pd i plt.

Instrukcje 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Utwórz tablicę rentowności od 0 do 20 z krokiem 0,1, używając funkcji np.arange().
  • Przekształć tę tablicę w DataFrame biblioteki pandas z kolumną o nazwie bond_yield.