1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Ceny przewidywane a rzeczywiste – część I

Świetnym sposobem na zwizualizowanie dokładności duration jest narysowanie wykresu przewidywanych cen obligacji dla różnych poziomów rentowności, a następnie porównanie ich z cenami rzeczywistymi.

W tym ćwiczeniu zaczniesz od wyznaczenia duration obligacji oraz jej ceny przy różnych poziomach rentowności. W kolejnym ćwiczeniu obliczysz cenę przewidywaną na podstawie duration i zobrazujesz różnicę.

Analizowana obligacja to obligacja 10-letnia z rocznym kuponem w wysokości 5% i rentownością do wykupu (YTM) równą 5%.

numpy, numpy_financial, pandas oraz matplotlib zostały już zaimportowane odpowiednio jako np, npf, pd i plt.

Instrukcje

100 XP
  • Wyznacz duration oraz dollar duration obligacji.
  • Utwórz tablicę rentowności obligacji od 0 do 10 z krokiem 0,1 i przekształć ją w DataFrame biblioteki pandas o nazwie bond_yield.
  • Dodaj kolumnę price zawierającą cenę obligacji dla każdego poziomu rentowności.