Porównywanie rentowności obligacji zerokuponowych
Zmiana ceny obligacji wpływa na jej rentowność, która odzwierciedla stopę zwrotu z inwestycji. Porównując różne ceny, możesz obliczyć, jaki zwrot możesz uzyskać z obligacji o różnych cenach.
W tym ćwiczeniu porównasz tę samą obligację zerokuponową przy różnych cenach, aby zobaczyć, jak wpływają one na jej rentowność. Będziesz pracować bezpośrednio z formułą obliczoną wcześniej.
Rozważ 5-letnią obligację zerokuponową o wartości nominalnej 100. Porównaj jej rentowność dla ceny 84,67 USD i 98,33 USD.
Przypomnij sobie wzór na rentowność obligacji zerokuponowej: \(PV = \frac{FV}{(1 + r)^n}\).
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Find the first zero coupon bond yield
bond_1 = ____
# Print the result
print("ZCB Price USD 84.67: ", ____)