1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Connected

Exercise

Porównywanie rentowności obligacji zerokuponowych

Zmiana ceny obligacji wpływa na jej rentowność, która odzwierciedla stopę zwrotu z inwestycji. Porównując różne ceny, możesz obliczyć, jaki zwrot możesz uzyskać z obligacji o różnych cenach.

W tym ćwiczeniu porównasz tę samą obligację zerokuponową przy różnych cenach, aby zobaczyć, jak wpływają one na jej rentowność. Będziesz pracować bezpośrednio z formułą obliczoną wcześniej.

Rozważ 5-letnią obligację zerokuponową o wartości nominalnej 100. Porównaj jej rentowność dla ceny 84,67 USD i 98,33 USD.

Przypomnij sobie wzór na rentowność obligacji zerokuponowej: \(PV = \frac{FV}{(1 + r)^n}\).

Instructions 1/2

undefined XP
  • 1
    • Oblicz rentowność 5-letniej obligacji zerokuponowej o wartości nominalnej 100 USD i cenie 84,67 USD.
  • 2
    • Oblicz rentowność 5-letniej obligacji zerokuponowej o wartości nominalnej 100 USD i cenie 78,22 USD.