ćwiczenie

Wypukłość dolarowa

Obliczenie wypukłości dolarowej obligacji to ważny pierwszy krok w wykorzystaniu wypukłości do prognozowania cen obligacji. W tym ćwiczeniu obliczysz wypukłość dolarową 10-letniej obligacji z kuponem 2%, rentownością 3% i wartością nominalną 100 USD.

Przypomnienie – wzór na wypukłość dolarową jest następujący:

\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)

numpy_financial został już zaimportowany jako npf.

Instrukcje

100 XP

Wyznacz wypukłość dolarową 10-letniej obligacji z rocznym kuponem 2% i rentownością 3%, a następnie wydrukuj wynik.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

ćwiczenie