Wypukłość dolarowa
Obliczenie wypukłości dolarowej obligacji to ważny pierwszy krok w wykorzystaniu wypukłości do prognozowania cen obligacji. W tym ćwiczeniu obliczysz wypukłość dolarową 10-letniej obligacji z kuponem 2%, rentownością 3% i wartością nominalną 100 USD.
Przypomnienie – wzór na wypukłość dolarową jest następujący:
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
numpy_financial został już zaimportowany jako npf.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Wyznacz wypukłość dolarową 10-letniej obligacji z rocznym kuponem 2% i rentownością 3%, a następnie wydrukuj wynik.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)