1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Duracja obligacji zerokuponowej i kuponowej

Duracja jest miarą ryzyka stopy procentowej, którą można zastosować do dowolnej obligacji – niezależnie od tego, czy wypłaca kupon, czy nie.

W tym ćwiczeniu obliczysz durację dziesięcioletniej obligacji zerokuponowej o wartości nominalnej 100 USD i rentowności do wykupu wynoszącej 3%, a następnie porównasz ją z durację tej samej obligacji wypłacającej 3% rocznego kuponu. Biblioteka numpy_financial została już zaimportowana jako npf.

Przypominamy, że wzór na durację ma postać:

\(Duration = \frac{P(down) \ -\ P(up)}{2\ \times\ P\ \times\ \Delta y}\)

Instrukcje 1/2

undefined XP
  • 1
    • Wyznacz durację 10-letniej obligacji zerokuponowej o rentowności 3%, a następnie wyświetl wynik.
  • 2
    • Wyznacz durację 10-letniej obligacji z kuponem 3% i rentownością 3%, a następnie wyświetl wynik.