Wrażliwość dwóch obligacji na stopę procentową
Znajomość wrażliwości obligacji lub portfela obligacji na stopę procentową jest ważna dla inwestorów. Pozwala ocenić, na ile są narażeni na zmiany stóp procentowych, i upewnić się, że to ryzyko mieści się w granicach ich tolerancji.
W tym ćwiczeniu porównasz wpływ zmiany stóp procentowych na cenę dwóch obligacji, aby ustalić, która z nich wykazuje wyższą wrażliwość na stopy procentowe.
Rozważysz dwie obligacje: dziesięcioletnią i dwudziestoletnią, obie wypłacające roczny kupon w wysokości 3%, o wartości nominalnej 100 USD. Biblioteka numpy_financial została już zaimportowana jako npf.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Price a 10 year bond with 3% annual coupon at 3% yield and print
bond_1 = ____
print("10 Year Bond 3% Yield: ", bond_1)