1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Tworzenie portfela neutralnego pod względem duracji

Hedging jest bardzo ważnym elementem pracy z obligacjami i portfelami obligacji. W tym ćwiczeniu wyznaczysz liczbę obligacji potrzebnych do zabezpieczenia portfela, a także wartość dolarową tej pozycji.

Załóżmy, że posiadasz portfel obligacji o łącznym DV01 wynoszącym 5 000 USD. Postanawiasz zabezpieczyć ten portfel, sprzedając określoną liczbę 30-letniej obligacji z poprzedniego ćwiczenia, której cena wynosi 76,94 USD, a DV01 – 12,88 centa.

Instrukcje

100 XP
  • Przypisz DV01 portfela i obligacji odpowiednio do zmiennych portfolio_dv01 i bond_dv01, a cenę obligacji do bond_price.
  • Wyznacz liczbę obligacji potrzebnych do zabezpieczenia portfela.
  • Oblicz wartość dolarową tej liczby obligacji.