1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Wykres cen obligacji w zależności od rentowności

Wykres cen obligacji w zależności od rentowności pozwala zbadać, jak zmienią się ceny obligacji lub portfela obligacji przy różnych poziomach stóp procentowych na rynku.

Teraz stworzysz taki wykres dla dwóch obligacji o różnych terminach zapadalności. Rozbudujesz w tym celu DataFrame biblioteki pandas o dodatkowe kolumny – po jednej dla każdej obligacji. Obie rozpatrywane obligacje wypłacają kupon w wysokości 5%, ale tym razem porównasz obligację 5-letnią i 10-letnią.

Biblioteki numpy, numpy_financial, pandas i matplotlib zostały już zaimportowane odpowiednio jako np, npf, pd i plt.

Instrukcje

100 XP
  • Utwórz tablicę rentowności obligacji od 0 do 20 (wyłącznie) z krokiem 0,1.
  • Przekształć tę tablicę w DataFrame biblioteki pandas i nadaj kolumnie nazwę bond_yield.
  • Dodaj dwie kolumny – po jednej dla każdej obligacji (5-letniej i 10-letniej) – i wyznacz cenę dla danego poziomu rentowności.
  • Narysuj wykres tych obligacji, ustawiając etykietę osi X na Yield (%), a etykietę osi Y na Bond Price (USD).