Łączenie duration i wypukłości
Czas połączyć wszystko, czego nauczyłeś się w ostatnich rozdziałach – wykorzystajmy zarówno duration, jak i wypukłość do przewidywania zmian ceny obligacji. Rozważmy obligację 7-letnią, która wypłaca roczny kupon w wysokości 3% i ma rentowność do wykupu (YTM) równą 4%.
numpy_financial został już zaimportowany jako npf.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____