1. Aprende
    2. /
  2. Cursos
    3. /
  3. Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Connected

Ejercicio

Łączenie duration i wypukłości

Czas połączyć wszystko, czego nauczyłeś się w ostatnich rozdziałach – wykorzystajmy zarówno duration, jak i wypukłość do przewidywania zmian ceny obligacji. Rozważmy obligację 7-letnią, która wypłaca roczny kupon w wysokości 3% i ma rentowność do wykupu (YTM) równą 4%.

numpy_financial został już zaimportowany jako npf.

Instrucciones 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Wyznacz cenę obligacji 7-letniej z rocznym kuponem 3% i rentownością do wykupu 4%, a następnie przesuń rentowność o 1% w górę i w dół i przelicz ceny.