or
To ćwiczenie jest częścią kursu
W tym rozdziale omówisz procent prosty i składany, częstotliwości kapitalizacji, wartość przyszłą oraz popularne funkcje finansowe dostępne w pakiecie NumPy-financial.
Czas na finanse w praktyce. Dowiesz się, jak wyznaczać cenę obligacji zerokuponowych i kuponowych, a także zbadasz zależność między cenami obligacji a ich rentownością.
Teraz przyjrzysz się ryzyku stopy procentowej przez pryzmat duracji – poznasz czynniki wpływające na jej wartość i nauczysz się, jak za jej pomocą prognozować zmiany cen obligacji oraz zabezpieczać portfele obligacyjne.
Bieżące ćwiczenie
W ostatnim rozdziale poznasz pojęcie wypukłości. Zobaczysz, jak pomaga ona przezwyciężyć ograniczenia duracji, przeanalizujesz czynniki wpływające na wypukłość i nauczysz się łączyć durację z wypukłością, aby dokładniej prognozować ceny obligacji.