1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Ceny przewidywane a rzeczywiste II

Świetnym sposobem na zwizualizowanie dokładności duracji jest wykreślenie przewidywanych cen obligacji dla różnych poziomów rentowności, a następnie porównanie ich z cenami rzeczywistymi.

W poprzednim ćwiczeniu wyznaczono durację obligacji i utworzono DataFrame z rzeczywistymi cenami obligacji dla każdego poziomu rentowności. W tym ćwiczeniu dodasz do tego DataFrame kolumny zawierające ceny przewidywane na podstawie duracji, a następnie wykreślisz różnicę między ceną przewidywaną a rzeczywistą.

numpy, numpy_financial, pandas oraz matplotlib zostały już zaimportowane jako np, npf, pd i plt, wraz z kodem z poprzedniego ćwiczenia.

Instrukcje

100 XP
  • Dodaj kolumnę yield_change zawierającą różnicę między bieżącą rentownością a rentownością pierwotną.
  • Dodaj kolumnę price_change z przewidywaną zmianą ceny obligacji przy użyciu duracji dolarowej.
  • Dodaj kolumnę predicted_price, łącząc pierwotną cenę obligacji ze zmianą ceny.
  • Dodaj wykres rentowności obligacji względem cen rzeczywistych i przewidywanych na tych samych osiach, a następnie go wyświetl.