Wykorzystanie nachylenia krzywej cena/rentowność
W poprzednim filmie zobaczyłeś, że można narysować wykres cen obligacji w zależności od rentowności i ocenić jego nachylenie wizualnie, aby określić, gdzie czas trwania (duration) jest najwyższy.
W tym ćwiczeniu samodzielnie odtworzysz ten wykres, aby zobaczyć, jak rentowność obligacji wpływa na jej czas trwania. Rozważysz obligację 20-letnią z kuponem 5% i wartością nominalną 100 USD.
numpy, numpy_financial, pandas i matplotlib zostały już zaimportowane odpowiednio jako np, npf, pd i plt.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Create an array of bond yields
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
# Convert this array into a pandas DataFrame and add column title
bond = pd.DataFrame(____, ____)