1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Wycena i analiza obligacji w Pythonie
Connected

exercițiu

Wykorzystanie nachylenia krzywej cena/rentowność

W poprzednim filmie zobaczyłeś, że można narysować wykres cen obligacji w zależności od rentowności i ocenić jego nachylenie wizualnie, aby określić, gdzie czas trwania (duration) jest najwyższy.

W tym ćwiczeniu samodzielnie odtworzysz ten wykres, aby zobaczyć, jak rentowność obligacji wpływa na jej czas trwania. Rozważysz obligację 20-letnią z kuponem 5% i wartością nominalną 100 USD.

numpy, numpy_financial, pandas i matplotlib zostały już zaimportowane odpowiednio jako np, npf, pd i plt.

Instrucțiuni 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Utwórz tablicę rentowności obligacji od 0 do 20 z krokiem 0,1.
  • Przekonwertuj tę tablicę na DataFrame biblioteki pandas o nazwie bond i nadaj kolumnie nazwę bond_yield.