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연습 문제

S&P500의 왜도(Skewness)

영상에서 배웠듯이, S&P500의 수익률은 충분한 데이터가 있으면 대체로 정규분포를 따르고 왜도가 크지 않아야 해요. 하지만 지금은 몇 년에 불과한 짧은 표본을 다루고 있으므로, 여러분의 표본에서는 실제로 왜도가 나타날 수 있어요. 이런 잠재적인 표본 왜도(sample skewness)를 인지할 수 있도록, 데이터를 시각화해 살펴보겠습니다.

S&P500의 수익률 데이터는 returns_sp500에 담겨 있어요.

지침 1/2

undefined XP
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  • hist() 함수로 수익률 데이터의 히스토그램을 그리고, plt.show()로 그래프를 확인하세요.