주가 수익률 분포 비교하기
투자 의사결정에 왜 왜도(skewness)와 첨도(kurtosis)를 활용하는지 살펴보겠습니다. 이 연습에서는 개별 종목과 포트폴리오의 분포를 비교하고, 포트폴리오에 여러 종목을 결합하면 수익률 분포가 개선되는지 확인해 볼 거예요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())