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  3. Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
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연습 문제

포트폴리오 샤프 비율

이번 연습 문제에서는 포트폴리오의 샤프 비율을 계산해 보겠습니다. 포트폴리오 샤프 비율이 S&P500의 샤프 비율과 어떻게 다를지 예상해 보세요. 이 연습을 통해 확인하실 수 있어요.

시간에 따른 포트폴리오 가치가 pf_AUM에, 해당 데이터의 개월 수가 months에 주어져 있어요. 마지막으로 무위험이자율은 rfr로 제공되며, 현재 값은 0으로 설정되어 있습니다.

지침

100 XP
  • pf_AUM에서 총수익률을 계산하고, months로 정의된 기간에 대해 연율화 수익률을 계산하세요.
  • 수익률의 표준편차를 사용해 연율화 변동성 vol_pf를 계산하세요. 거래일은 250일을 사용합니다.
  • 샤프 비율을 계산하세요. 연율화 수익률에서 무위험이자율 rfr을 빼는 것을 잊지 마세요.