포트폴리오 샤프 비율
이번 연습 문제에서는 포트폴리오의 샤프 비율을 계산해 보겠습니다. 포트폴리오 샤프 비율이 S&P500의 샤프 비율과 어떻게 다를지 예상해 보세요. 이 연습을 통해 확인하실 수 있어요.
시간에 따른 포트폴리오 가치가 pf_AUM에, 해당 데이터의 개월 수가 months에 주어져 있어요. 마지막으로 무위험이자율은 rfr로 제공되며, 현재 값은 0으로 설정되어 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
연습 안내
pf_AUM에서 총수익률을 계산하고,months로 정의된 기간에 대해 연율화 수익률을 계산하세요.- 수익률의 표준편차를 사용해 연율화 변동성
vol_pf를 계산하세요. 거래일은 250일을 사용합니다. - 샤프 비율을 계산하세요. 연율화 수익률에서 무위험이자율
rfr을 빼는 것을 잊지 마세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Calculate total return and annualized return from price data
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
# Annualize the total return over 4 year
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1
# Create the returns data
pf_returns = pf_AUM.pct_change()
# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)
# Calculate the Sharpe ratio
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)