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  3. Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
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演習

최적 포트폴리오 성과

이전에 소규모 포트폴리오로 계산했던 효율적 투자선 ef로 계속 진행해 볼게요. 이제 그 효율적 투자선 ef에서 최적 포트폴리오를 선택하고, 그 성과를 확인해야 합니다. efficient_return 옵션을 사용해 봅시다. 이 함수는 목표 수익률이 주어졌을 때 위험이 최소화되는 포트폴리오를 선택해요. 포트폴리오 매니저는 종종 특정 위험과 수익률 제약하에서 운용을 요청받기 때문에, 이 함수는 그러한 상황에서 매우 유용합니다.

mu와 Sigma는 이미 계산되어 있으며 ef도 준비되어 있어요.

指示

100 XP
  • 목표 수익률 0.2인 효율 수익 포트폴리오를 구하세요. 그 포트폴리오의 가중치를 weights에 저장한 뒤, 출력해서 살펴보세요. 가중치가 0인 종목이 있나요?
  • 효율 수익 포트폴리오의 성과 보고서를 확인하세요.