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  3. Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
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연습 문제

최소 변동성 최적화

이번 연습에서는 최소 변동성 포트폴리오와 최대 샤프 포트폴리오를 비교해 볼 거예요. 포트폴리오 매니저라면 자신이 선택한 포트폴리오가 최소 변동성 포트폴리오와 비교해 어떤지 파악하고 싶을 때가 많습니다. PyPortfolioOpt를 사용하면 서로 다른 제약 최적화 문제를 두 번이나 작성하지 않고도, 두 포트폴리오를 빠르게 비교할 수 있어요. 이전 연습에서 만든 효율적 프런티어 ef가 제공되어 있습니다. 함께 시도해 볼까요?

지침 1/2

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  • 1

    ef에서 portfolio_performance()를 사용해 이전 연습의 최대 샤프 포트폴리오를 살펴보세요.

  • 2

    최적화를 최소 변동성 최적화로 바꾸고 코드를 다시 실행한 뒤, 가중치와 성과 지표를 확인하세요.