최소 변동성 최적화
이번 연습에서는 최소 변동성 포트폴리오와 최대 샤프 포트폴리오를 비교해 볼 거예요. 포트폴리오 매니저라면 자신이 선택한 포트폴리오가 최소 변동성 포트폴리오와 비교해 어떤지 파악하고 싶을 때가 많습니다. PyPortfolioOpt를 사용하면 서로 다른 제약 최적화 문제를 두 번이나 작성하지 않고도, 두 포트폴리오를 빠르게 비교할 수 있어요. 이전 연습에서 만든 효율적 프런티어 ef가 제공되어 있습니다. 함께 시도해 볼까요?
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)