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연습 문제

포트폴리오 수익률의 연환산

2015년 초에 포트폴리오에 101달러를 투자했다고 가정해 볼게요. 2018년 3월 말이 되었을 때, 그동안 내 포트폴리오가 얼마나 잘 운용됐는지, 그리고 2016년 중반에 시작한 다른 포트폴리오만큼 좋은지 궁금할 수 있죠. 어떤 성과 지표를 봐야 할까요? 정답은 바로 연환산 수익률입니다!

이제 포트폴리오의 연환산 수익률(annualized rate of return)을 계산해 봅시다. 표본 기간이 약 3.2년이므로, 연환산 수익률 공식에서 월 단위를 사용하겠습니다. 개월 수는 이미 months에 주어져 있어요.

포트폴리오 수익률 데이터는 pf_returns에 있고, 포트폴리오의 가치 또는 운용자산(AUM)은 별도의 시리즈 pf_AUM에 제공됩니다. 그럼 시작해 볼까요!

지침 1/2

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  • 포트폴리오 가치 시리즈 pf_AUM에서 첫 번째와 마지막 관측치를 사용해 총수익률을 계산하세요. 인덱싱으로 시리즈의 마지막과 첫 번째 값을 가져오세요.