최대 샤프 vs. 최소 변동성 비교
이번 연습에서는 최대 샤프 포트폴리오와 최소 변동성 포트폴리오의 자산 비중(weights)과 성과(performance)를 자세히 살펴보고 비교해 보세요. 이 활동을 통해 두 포트폴리오의 특징을 이해할 수 있어요. 사용할 수 있는 객체는 cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility, perf_max_sharpe 입니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Print min vol and max sharpe results
print(____,____,____,____, sep="\n")