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  3. Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
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연습 문제

최대 샤프 vs. 최소 변동성 비교

이번 연습에서는 최대 샤프 포트폴리오와 최소 변동성 포트폴리오의 자산 비중(weights)과 성과(performance)를 자세히 살펴보고 비교해 보세요. 이 활동을 통해 두 포트폴리오의 특징을 이해할 수 있어요. 사용할 수 있는 객체는 cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility, perf_max_sharpe 입니다.

지침 1/2

undefined XP
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  • cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility, perf_max_sharpe 항목을 출력해 확인하세요.