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  3. Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
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연습 문제

포트폴리오 최적화: 최대 샤프 비율

이번 연습에서는 최대 샤프 비율을 제공하는 포트폴리오를 계산해 볼 거예요. 보통 투자자들이 선호하는 포트폴리오로, 위험 대비 수익 비율이 가장 높은 포트폴리오죠. PyPortfolioOpt를 사용하면 과거 가격 데이터만으로 이 포트폴리오를 매우 쉽게 계산할 수 있어요.

여러분에게는 소수 종목 포트폴리오의 과거 평균 수익률 mu와, 해당 포트폴리오의 공분산 행렬 Sigma가 제공되어 있어요. 효율적 프런티어와 최대 샤프 포트폴리오를 계산하려면 이 값들을 입력으로 사용해야 합니다. 함께 해 볼까요?

지침 1/3

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  • 콘솔에서 기대수익률 mu와 공분산 행렬 Sigma를 출력해 입력 값의 형태를 확인하세요. 그런 다음 스크립트에서 mu와 Sigma를 사용해 효율적 프런티어를 정의하세요.