선형 회귀 모델

이 연습에서는 Fama French 모델을 사용해 내 포트폴리오 수익률을 설명해 보겠습니다. 선형 회귀 모델을 단계별로 진행한 뒤, 마지막에 summary를 확인하여 결과를 해석해 보세요.

이번 연습에서는 statsmodels를 사용합니다. 선형 회귀 모델을 scikit-learn에서 접해 보신 적이 있을 수 있어요. 두 가지 방법을 비교하고 싶다면 이 블로그 글을 참고하세요.

포트폴리오 수익률과 Fama French 요인이 담긴 factor_returns 데이터셋이 제공됩니다. 화이팅입니다!