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  3. Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
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연습 문제

스팬 변경하기

이전 연습 문제에서 지수 가중 위험과 수익률의 스팬이 최적 포트폴리오 모양에 어떤 영향을 주는지 확인하셨죠. 사실, 스팬의 영향은 매우 큽니다! 스팬을 설정하면, 예를 들어 가장 최근 며칠의 데이터만 사용할 수도 있고, 가장 최근 몇 년의 데이터를 사용할 수도 있어요. 극한으로, 스팬이 전체 표본 길이만큼 길다면 일반적인 과거 평균을 사용하는 것과 같아집니다.

이제 짧은 스팬과 긴 스팬이 최적 포트폴리오를 어떻게 바꾸는지 체감해 볼게요. stock_prices 데이터가 제공됩니다.

지침 1/2

undefined XP
  • 1
    • 1년이 252일이라고 가정하고, 거래일 기준 2년(총 504일)의 아주 긴 스팬을 설정하세요.
  • 2
    • 스팬을 10일로 변경하고, 그에 따라 최적 포트폴리오가 어떻게 달라지는지 확인하세요.