Pyfolio로 업종 익스포저 살펴보기
이 장의 첫 번째 동영상에서 groupby 함수를 사용해 업종별 액티브 비중을 계산하는 방법을 보았어요. 다만 이 방법은 특정 시점의 스냅샷만 보여 준다는 한계가 있어요. 포트폴리오 비중이 변하면, 업종 익스포저도 시간이 지나며 변동하겠죠. 하지만 포트폴리오의 매일의 업종 익스포저를 계산하려면 작업이 꽤 번거롭고 복잡해질 수 있어요.
다행히 Pyfolio의 티어 시트를 사용하면 됩니다. 이 티어 시트는 시간에 따른 익스포저를 보여 주고, 포트폴리오의 전체 상위 종목도 요약해 줘요. 포트폴리오 수익률 데이터는 returns에, 종목별 일별 달러 기준 보유 포지션은 positions에 들어 있어요. 콘솔에서 positions와 returns를 확인해 보세요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Define the sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
'INTC': 'Technology',
'CERN': 'Healthcare',
'GPS': 'Technology',
'MMM': 'Construction',
'DELL': '____',
'AMD': 'Technology'}