최대 드로우다운 포트폴리오
이 연습 문제에서는 S&P500의 최대 드로우다운(일명 "고점 대비 저점 하락률")을 계산하는 방법을 배웁니다. 최대 드로우다운은 매우 유용한 위험 지표로, 지난 몇 년 동안 S&P500이 기록한 최악의 성과가 어느 정도였는지를 알려줘요.
이 지표 때문에 많은 투자자들이 암호화폐를 꺼리기도 합니다. 짧은 기간에 투자금의 큰 비율(예: 70%)을 잃는 것을 좋아할 사람은 없으니까요.
S&P500의 최대 드로우다운을 계산할 수 있도록, 일별 S&P500 가격이 df라는 DataFrame으로 제공됩니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1