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  3. Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
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exercise

가치(Value) 요인

이전 연습 문제에서 S&P500의 익스포저를 살펴보면서 가치 요인에는 꾸준히 큰 익스포저가 있는 반면, 모멘텀과의 상관관계는 크게 변동한다는 것을 보셨죠.

이제 우리 포트폴리오가 이에 비해 어떤 모습인지 확인해 보고, 특히 가치 요인에 집중해 보겠습니다. 요인 수익률과 포트폴리오 수익률을 담은 factor_data라는 DataFrame이 제공됩니다. IPython 셸에서 factor_data.head()를 사용해 factor_data를 먼저 확인해 보세요.

Instruktioner 1 / 3

undefined XP
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  • 데이터프레임 factor_data의 각 열 간 단순 쌍 상관관계를 계산하세요.