가치(Value) 요인
이전 연습 문제에서 S&P500의 익스포저를 살펴보면서 가치 요인에는 꾸준히 큰 익스포저가 있는 반면, 모멘텀과의 상관관계는 크게 변동한다는 것을 보셨죠.
이제 우리 포트폴리오가 이에 비해 어떤 모습인지 확인해 보고, 특히 가치 요인에 집중해 보겠습니다. 요인 수익률과 포트폴리오 수익률을 담은 factor_data라는 DataFrame이 제공됩니다. IPython 셸에서 factor_data.head()를 사용해 factor_data를 먼저 확인해 보세요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Calculate the pairwise correlation
factor_data.____()