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이 연습은 강의의 일부입니다
1장에서는 개별 자산과 해당 가중치로 포트폴리오가 어떻게 구성되는지 배웁니다. 또한 포트폴리오의 핵심 특성인 수익률과 위험을 계산하는 방법을 다룹니다.
2장에서는 수익과 위험을 더 정확히 측정하는 방법을 깊이 있게 알아봅니다. 연환산 수익률과 위험 조정 수익률이라는 두 가지 핵심 수익 지표를 먼저 배우고, 이어서 위험을 다양한 관점에서 살펴봅니다. 이 부분에서는 분포의 왜도와 첨도, 그리고 하방 위험에 초점을 맞춥니다.
현재 연습
3장에서는 투자 요인과 그 요인이 위험과 수익에 어떤 영향을 미치는지 배웁니다. Fama-French 요인 모형을 학습하고, 이를 사용해 포트폴리오 수익률을 설명 가능한 공통 요인으로 분해합니다. 또한 공개 포트폴리오 분석 도구인 Pyfolio의 활용 방법도 다룹니다.
마지막 장에서는 Markowitz의 포트폴리오 최적화 프레임워크를 사용해 최적의 포트폴리오 가중치를 구하는 방법을 배웁니다. 원하는 위험 수준 또는 수익 수준에 맞는 최적 가중치를 찾는 방법을 익히고, 마지막으로 최신 데이터만 사용해 기대 위험과 수익을 계산하는 대안적 방법도 알아봅니다.