산업 기여도 분석

이번 연습에서는 포트폴리오의 산업별 상대 포지션을 벤치마크와 비교해 계산해 보겠습니다. 포트폴리오 매니저라면 성과를 좌우하고 잠재적 위험 요인이 되기도 하는 언더웨이트·오버웨이트 포지션(즉, "산업 베팅")을 반드시 이해해야 합니다.

portfolio_data DataFrame이 제공되어 있으며, 포트폴리오 보유 종목의 Global Industry Classification System, 즉 "GICS" 기반 산업 분류 정보와 함께 포트폴리오 가중치 및 벤치마크 가중치가 들어 있습니다.