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Fama French 요인 상관관계

이 연습 문제에서는 보유한 포트폴리오 수익률이 Fama French 요인들과 얼마나 상관되어 있는지 확인해 보려고 합니다. 간단한 상관관계 표만으로도 초과시장수익률이나 규모(Size), 밸류(Value) 요인과 함께 포트폴리오 수익률이 어떻게 움직이는지 쉽게 파악할 수 있어요. Fama French 요인 모형은 다음과 같이 정의된다는 점을 기억하세요:

$$ R_{pf} = \alpha + \beta_m MKT + \beta_s SMB + \beta_h HML $$

factor_returns에는 요인 수익률과 포트폴리오 수익률이 들어 있습니다. 바로 시도해 볼까요?

Instruktioner 1 / 2

undefined XP
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  • 데이터셋 factor_returns의 쌍대 상관계수를 구하고 결과를 해석하세요.