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  3. Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문
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연습 문제

포트폴리오 분산

이제 여러분 차례예요! 4개 종목으로 구성된 포트폴리오의 위험을 계산해 보겠습니다. 먼저 data에 있는 가격 데이터를 사용해 일간 수익률(퍼센트)을 계산하고, 포트폴리오 가중치를 지정하세요. 그런 다음 공분산 행렬을 계산하고, 다음 공식을 사용해 최종 포트폴리오 분산을 구합니다: 포트폴리오 분산 = 전치된 가중치 x (공분산 행렬 x 가중치).

포트폴리오 분산 계산은 포트폴리오 분석의 핵심 단계이니, 각 단계를 충분히 이해하면서 진행하세요. 필요하면 슬라이드를 다시 확인해 보셔도 좋아요. 화이팅입니다!

지침 1/4

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  • 가격 data에서 일간 수익률을 계산하고, 다음 포트폴리오 가중치로 NumPy 배열을 만드세요: 0.05, 0.4, 0.3, 0.25.