ACF 플롯

GARCH 모델이 잘 작동한다면 표준화 잔차에는 자기상관이 나타나지 않아야 합니다. 이 연습에서는 ACF 플롯을 사용해 데이터의 자기상관을 탐지하는 방법을 연습하겠습니다.

시계열에서 두 값 사이의 상관계수를 자기상관 함수(ACF)라고 하며, ACF 플롯은 서로 다른 시차 간 상관을 시각적으로 보여줍니다. Python의 statsmodels 패키지에는 ACF 플롯을 쉽게 생성할 수 있는 사전 정의 함수가 있습니다.

S&P 500 수익률 데이터로 GARCH 모델을 적합했고, 표준화 잔차를 계산해 std_resid에 저장했습니다. matplotlib.pyplot은 plt로 임포트되어 있습니다.