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  3. Python으로 배우는 GARCH 모델
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연습 문제

동적 주식 Beta 계산하기

Elon Musk를 우상으로 생각해 Tesla 주식에 투자하려고 한다고 가정해 볼게요. 노련한 포트폴리오 매니저로서, 여러 해에 걸친 Tesla의 주식 Beta를 확인해 사전 점검을 하기로 합니다. Beta는 시장 대비 주식의 변동성을 나타내는 지표로, 투자 위험을 가늠하는 척도로 활용돼요.

Beta를 계산하려면 개별 주식의 변동성, 시장(대리로 S&P 500) 변동성, 그리고 두 수익률의 상관관계가 필요하다는 점을 기억하세요. 상관관계는 표준화 잔차로부터 계산할 수 있어요.

모형으로 적합한 변동성은 Tesla의 teslaGarch_vol, S&P 500의 spGarch_vol에 미리 불러와 두었고, 모형의 표준화 잔차도 각각 teslaGarch_resid, spGarch_resid에 준비되어 있어요.

지침

100 XP

  • 적합된 GARCH 모형의 표준화 잔차(teslaGarch_resid, spGarch_resid)를 사용해 Tesla와 S&P 500 간 상관계수를 계산하세요.

  • 이전 단계에서 계산한 correlation과 Tesla 변동성(teslaGarch_vol), S&P 500 변동성(spGarch_vol)을 사용해 Tesla의 주식 Beta를 계산하세요.