변동성 계산하기
이 연습 문제에서는 Python으로 수익률의 변동성을 계산하고 단위를 변환하는 방법을 연습해 보겠습니다.
먼저, 수익률의 표준편차로 일별 변동성을 계산한 다음, 이 값을 월별과 연별 변동성으로 변환하세요.
S&P 500 시계열은 sp_data에 미리 불러와져 있으며, 퍼센트 수익률은 ’Return’ 열에 저장되어 있어요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 GARCH 모델
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))