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  3. Python으로 배우는 GARCH 모델
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Bài tập

GJR-GARCH와 EGARCH 비교하기

이전에 Bitcoin 수익률 시계열에 GJR-GARCH와 EGARCH 모델을 적합했어요. 이번 연습에서는 두 모델에서 추정한 조건부 변동성을 그래프로 그려서 비교해 보겠습니다.

GJR-GARCH 모델의 추정 변동성은 gjrgm_vol에, EGARCH 모델의 추정 변동성은 egarch_vol에 저장되어 있어요. 또한 실제 Bitcoin 수익률 관측치는 bitcoin_data의 "Return" 열에서 가져와 이들과 함께 플로팅할 거예요.

Hướng dẫn

100 XP
  • 실제 Bitcoin 수익률을 플로팅하세요.
  • GJR-GARCH 추정 변동성을 플로팅하세요.
  • EGARCH 추정 변동성을 플로팅하세요.