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  3. Python으로 배우는 GARCH 모델
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연습 문제

암호화폐에 GARCH 모델 적합하기

금융시장은 긍정적 뉴스와 부정적 뉴스 충격에 서로 다르게 반응하는 경향이 있으며, 최근 몇 년간 암호화폐 시장에서 관찰된 극심한 변동이 그 한 예입니다.

이번 연습에서는 변동성의 비대칭 반응을 모형화할 때 널리 쓰이는 GJR-GARCH와 EGARCH 모델을 각각 Python으로 구현해 보겠습니다. 작업할 암호화폐 데이터셋은 bitcoin_data이며, "Close" 가격과 "Return" 두 열을 포함하고 있습니다.

bitcoin_data 데이터셋은 미리 로드되어 있으며, "Close" 열의 과거 가격은 이미 시각화되어 있습니다.

지침 1/2

undefined XP
  • 1
    • GJR-GARCH 모델을 gjr_gm으로 정의하세요.
    • gjrgm_result의 모델 적합 요약을 출력하고 검토하세요.
  • 2
    • EGARCH 모델을 egarch_gm으로 정의하세요.
    • egarch_result의 모델 적합 요약을 출력하고 검토하세요.