VaR 개념

VaR는 하방 위험을 정량화하는 금융 위험 관리의 중요한 개념입니다. GARCH 모델을 사용하면 VaR가 변동성의 시간 변화 특성을 반영하여 잠재 손실을 더 현실적으로 추정할 수 있어요.

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