베타 개념

베타는 투자 위험을 가늠하기 위해 포트폴리오 관리에서 널리 쓰이는 도구입니다. 주식 베타는 개별 주식의 변동성을 전체 시장과의 관계에서 측정합니다. 변동성이 시간에 따라 달라지는 특성을 반영하기 위해 GARCH 모델로 동적 베타를 계산할 수 있습니다.

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