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  3. Python으로 배우는 GARCH 모델
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연습 문제

GARCH 모델로 예측하기

이전에 Python의 arch 패키지를 사용해 기본 GARCH(1,1) 모델을 구현해 보셨죠. 이번 연습에서는 기본적인 변동성 예측을 연습해 보겠습니다.

S&P 500 시계열의 과거 수익률을 다시 사용합니다. 먼저 이용 가능한 모든 관측치를 사용해 GARCH(1,1) 모델을 정의하고 적합한 다음, .forecast()를 호출해 예측을 만듭니다. 기본 설정은 1단계 앞 예측을 생성합니다. 더 긴 기간을 예측하려면 horizon = n을 지정하면 됩니다.

arch 패키지는 미리 로드되어 있습니다.

지침 1/2

undefined XP
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  • 기본 GARCH(1,1) 모델 basic_gm을 정의하세요.
  • 모델을 적합하세요.